[閒聊] 小遊戲:未來視

看板 Foreign_Inv

作者 daze (一期一會)

時間 2024-10-18 15:54:02

留言 45 ( 15推 0噓 30→ )

Elm Wealth 提供了一個關於投資的小遊戲: https://elmwealth.com/crystal-ball-challenge/ 規則如下: 起始資金一百萬美元，你有15次下注的機會每次下注前，小遊戲會提供一篇過去15年內，某一天的WSJ頭版其中包括5個FED決議公布日、5個就業調查公布日和5個其他日子但實際的市場價格被馬賽克掉了，不然就太容易了 (這個小遊戲提供的15篇是固定的，所以沒有辦法重新玩) 看完WSJ的頭版之後你可以下注於前一天的 S&P500 和/或 30年美國公債期貨比如你看了禮拜三的頭版那你的下注就相當於禮拜一收盤開倉，禮拜二收盤平倉最大槓桿倍率是 +/-50 倍在能偷看未來新聞的情況下，你能賺大錢嗎? === For what it's worth, 我自己的遊戲結果是大概虧了10%。有興趣的話，也可以看 Elm wealth 對一些結果的分析: https://elmwealth.com/crystal-ball/ -- You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, Know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sittin' at the table. There'll be time enough for countin' when the dealin's done. 'Cause ev'ry hand's a winner and ev'ry hand's a loser, And the best that you can hope for is to die in your sleep." now Ev'ry gambler knows that the secret to survivin' Is knowin' what to throw away and knowing what to keep. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.44.193 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Foreign_Inv/M.1729238055.A.B0C.html

留言

推 Nemophila https://i.imgur.com/qtwCezL.jpeg 10/18 18:57 1F

→ Nemophila 應該是問你歷史的某一天漲跌 10/18 18:58 2F

看新聞能猜中67%的單日股/債漲跌還蠻厲害的。我只有47%命中率。

※ 編輯: daze (114.39.44.193 臺灣), 10/18/2024 19:19:24

推 weimr 推 10/18 20:16 3F

推 staytuned74 https://i.imgur.com/uLIxTCz.jpeg 10/18 22:08 4F

推 sopi 滿有趣的 10/19 06:24 5F

→ pooiuty 合理，這就證明極短線的操作就像玩百家樂一樣，大部分的 10/19 06:29 6F

→ pooiuty 人都是賠錢的，勝率不會超過5成 10/19 06:29 7F

推 opie 笑死，點數擺明都設計好的,每一關都用標普-10SHORT穩贏 10/19 17:06 8F

推 staytuned74 https://i.imgur.com/zC6NsWv.jpeg 10/19 23:50 9F

→ staytuned74 看起來是設計好今天無聊再玩一次每題股債都1x 的 10/19 23:52 10F

→ staytuned74 結果 10/19 23:52 11F

→ staytuned74 這段區間理論上都是股債多頭才是 10/19 23:54 12F

elm說是按預設條件隨機挑選的。「We’ve chosen these days randomly from a set of days where one third of them are days of employment reports, one third from days of Fed announcements, and the other third purely randomly, all taken from days that are in the top half of days ranked by overall market volatility. 」 === elm在現實中找了118個受過金融相關訓練的年輕人來玩這個遊戲大部分是金融或MBA的研究生起手獲得50美元，玩完沒賠光的話就可以拿走現金，上限100美元結果是平均領走了51.62元有45%的參與者最後結算低於50美元有20%的參與者拿走了上限100美元，16%的參與者虧光了起始資金

※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 00:28:44

推 lovebridget -1 49979 +1 -51487 -2 98049 +2 -104085 10/20 03:17 13F

→ lovebridget 看新聞沒用已知剛試了現實有用的測試 +1-1+2-2倍槓 10/20 03:18 14F

→ lovebridget 結論1.槓桿不好對時不到2倍錯時超過2倍 10/20 03:20 15F

→ lovebridget 結論2.同槓桿下方向錯時賠的比對時賺的多(有點奇怪) 10/20 03:21 16F

→ lovebridget 以這兩結論果然還是得出萬年的1倍ETF結論 10/20 03:23 17F

→ lovebridget (高槓桿不好且方向不能錯) 10/20 03:24 18F

→ lovebridget 更高的10幾20倍不用說連方向對都是瞬間抬出去 10/20 03:25 19F

→ lovebridget 題外話那些新聞好像都是廢話呀標題都沒寫到底+幾碼 10/20 03:49 20F

→ lovebridget 或工作加幾萬(我懶得看內文) 雖然有寫應該也沒用啦 10/20 03:50 21F

參加實體測試的人在各個日期的表現: https://i.imgur.com/9FpZnCp.png

其中某幾天的命中率接近80% 能偷看未來新聞應該還是有點用的應該是說不是每天的新聞都有用，但你也不見得每天都需要下重注當然前提是你有能力分辨各篇新聞能提供多少有用的資訊

推 Oalnenya 這個小遊戲主要是測試投資者在美股關鍵消息日擇時投資 10/20 08:10 22F

→ Oalnenya 的能力吧，延伸到長期槓桿投資的效用就過度了。這些挑 10/20 08:10 23F

→ Oalnenya 選出來的日期樣本跟日常長期投資的母群體有所不同，股 10/20 08:10 24F

→ Oalnenya 票常說的急跌緩漲，VIX高的時候表現差，而這些日子挑的 10/20 08:10 25F

→ Oalnenya 全都是有大新聞的或高波動率的日子，拿來衡量平時投資 10/20 08:10 26F

→ Oalnenya 表現會有偏誤 10/20 08:10 27F

※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 10:22:59

推 jumbotest https://i.imgur.com/AHqd9oe.jpeg 10/20 15:55 28F

28F

→ jumbotest 感覺只是要看懂新聞是利多or利空？ 10/20 15:55 29F

→ jumbotest 關於遊戲設計，如果是偷看禮拜三的新聞，應該是周二下 10/20 15:57 30F

→ jumbotest 注，周三公佈新聞後平倉，比較合理吧 10/20 15:57 31F

→ daze 主要的想法是類似 Kelly criterion 吧。根據有多少優勢來決 10/20 16:42 32F

→ daze 定該下多少賭注。沒有優勢的賭局則不要參加。 10/20 16:43 33F

推 urforbear 推 10/20 19:25 34F

推 goliathplus 樣本空間有問題根據他只選波動率最高前50% 應該就是 10/20 19:49 35F

→ goliathplus 跌多於漲了 10/20 19:49 36F

→ daze 樣本空間是事前就會告訴參加者的。至於參加者要從這些資訊中 10/20 20:18 37F

→ daze 得到什麼樣的推論，就看個人了。 10/20 20:19 38F

推 jumbotest 為什麼要用T+3的新聞去猜T+1持有至T+2的股價？或是說T+ 10/20 22:52 39F

→ jumbotest 3的新聞要如何去影響T+2的股價？ 10/20 22:52 40F

→ jumbotest 既然要偷看新聞，交易日期就應該橫跨該新聞，才知道新 10/20 22:52 41F

→ jumbotest 聞對股價的影響才對吧？ 10/20 22:52 42F

因為報紙是一大早刊出，報得是前一天發生的事。比如FED下午兩點公佈的利率決議，顯然不會寫在當天早上的報紙上。

※ 編輯: daze (114.39.42.75 臺灣), 10/20/2024 23:28:01

推 jumbotest 感謝解說 10/21 00:07 43F

推 Arnol 小賺55% 10/21 17:19 44F

推 CaLawrence 有趣欸 10/22 21:07 45F

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